【金融知识遍及月】股指期货套利买卖

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分类：公司新闻
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颁布功夫：2022-09-14
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什么是股指期货套利买卖？

套利也称“叫价差买卖”，是指在买进或卖出某衷熠货合约的同时，卖出或买进有关的另一种买卖对象，并在某个功夫同时将两种买卖对象平仓的买卖方式。

股指期货合约是以股票价值指数作为标的物的金融期货合约。有时，期货指数与现货指数间会产生偏离，倒剽衷飓离超出不合理的领域时，就会产生利差，从而给投资者提供套利机遇。有时，同种指数的各期货合约之间、世界分歧期货市场同种指数之间、分歧衷熠货指数之间也因各类原因出现不合理的价值误差，针对不合理价值误差进行套利的买卖行为，统称之为“股指期货套利”。

在世界金融期货市场上，套利和套期保值、投契一样，是市场的一个沉要组成部门。例如，我国香港股指期货买卖的64%是来自于套利买卖；美国、英国等重要期货市场中，套利买卖也占有相当沉要的职位。从市场来看，新兴市场股指期货上市初期的套利机遇高于成熟市场。

股指期货套利买卖与投契买卖有什么区别？

股指期货套利买卖广义上说也可归属于投契，但与投契买卖相比，两者拥有很大的区别。

第一，买卖方式分歧。

投契者在一段功夫是做买或卖，方向明确；套利者则是在统一功夫买进并卖出分歧的期货合约，同时表演多头和空头的双沉角色。

第二，面对的风险和收益分歧。

与单边投契买卖相比，期货套利买卖面对的风险和收益均较幼，由于在市场价值的变动下，买卖者在一衷熠货合约买卖的吃亏，会被另一衷熠货合约上的盈利所添补。同时，形成套利投资组合以来，伴随市场价值颠簸追加保障金的风险也很幼。而单边投契买卖买、卖单方面向的头寸受市场绝对价值颠簸的影响相对大，投资净风险和净收益也均比套利大得多。因而，套利是一种与投契者和套保者都分歧的独立群体。

第三，买卖战术分歧。

套利关注的是两个或两个以上雷同种类价值关联性和趋同性为基础的相对价值的变动。而投契更多的是关注期货绝对价值的变动，沉点是关注期货市场买卖单向的买卖战术。即：投契者关切和钻研的是单一合约的涨跌；而套利者关切的则是分歧合约之间的价差，与价值颠簸方向无关。

第四，买卖成本分歧。

投契买卖是持有单方面向头寸，因而，对于占用的初始保障金规模相对来说比套利要幼，所交纳的手续费也比套利买卖少一半左右。

股指期货套利买卖与套期保值买卖有什么区别？

股指期货套利买卖与套保买卖在买卖大局上雷同，均是同时双向持仓，但两者仍拥有较大区别。

第一，买卖主张分歧。

套期保值的主张是回避股票现货市场价值风险，不以获利为主张；套利则是获取较为不变的价差收益。

第二，承担的风险分歧。

套期保值承担的风险最��；套利仍需承担肯定的风险。

第三，买卖战术分歧。

从买卖战术上看，套保者与套利者类似，都属于讨厌风险型买卖者。但相对而言，套利者阐发得似乎更积极，更有进取性，他们紧盯住有关市场，只有出现套利机遇就会去尝试抓住。而套保者却阐发得更为稳重，敌手中存货，只有能躲避价值风险即可。

股指期货套利有哪几种类型？

凭据分歧的套利对象，股指期货套利可分为期现套利、跨期套利、跨市场套利、跨种类套利等四种类型。

本文源于中国期货业协会，侵删

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